平安银行首只“平安指数”登场

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平安跨资产优化配置指数(pabmoa)是平安银行资产管理部(000001)创建的“平安指数系列”中的第一个指数，于3月10日在彭博(Bloomberg)正式发布。该指数旨在捕捉全球市场的投资机会以获取利润，其多元化投资策略涉及全球股票市场、外汇市场、固定收益市场等。

据了解，平安跨资产优化配置指数(pabmoa)以美元计价，其投资头寸被动态配置到五个海外子指数以获得超额回报。五个子指数包括两个股票指数，一个利率指数，一个外汇指数和一个交叉资产指数。

在指标建立之初，五个子指标的权重都是20%，然后子指标的权重会动态调整。调整头寸的原则是管理收益和风险。首先，每季度根据优化后的风险收益率机制，调整子指标权重，调整方案由经典的投资组合模型——凯尔·韦茨模型确定，从而有效捕捉最新的市场上涨；其次，根据风险管控机制，每天调整子指数权重，使指数波动保持在6%左右的预设水平，并在市场及时下跌时减少投资组合的回撤幅度。