股票期权交易惊现“乌龙指”

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上交所50etf期权合约上市交易的第三天，市场出现了两次异常交易，两个4月到期的看涨期权合约被一笔交易直接打压至0.001元，导致即时跌幅超过99%。

数据显示，11日下午13点03分左右，50etf买入的4月2400合约出现30张卖单，成交价为0.001元，较前一交易日收盘价0.1125元低99.11%，前一交易日收盘价为0.1006元。然而，大约4分钟后，合同价格再次被拉高。也就是说，在短短4分钟内，该期权的买方获得了100倍的利润。几乎与此同时，50etf买入的4月2450合约价格被一个20件的卖出指令压低至0.001元，导致该合约立即下跌98.93%，但合约价格也在约4分钟内回落至暴跌前的水平。

当天晚上，上海证券交易所就两个股票期权合约的触发融合机制发表了声明。据说触发熔断机制的主要原因是个人账户报价有误。

13:03:10-12秒，一个账户对50etf购买的4月2400合约下了12个卖出指令，申报价格从0.001元到0.0014元不等(包括6个0.001元的卖出指令)，大部分在0.0988元到0.1024元之间，其中10个是0.001元，触发了熔断机制。

在13: 03: 10到12秒，一个账户以0.001元的价格宣布了11个销售订单，其中大部分在0.0798元到0.0828元之间，4个在0.001元之间，触发了熔断机制。

据上海证券交易所介绍，熔断机制启动后，交易进入看涨拍卖，做市商主动报价，两个合约价格恢复正常。

从交易来看，上交所50etf期权合约的价格变动在昨日首日继续大幅波动。

截至收盘，在看涨期权中，除了3月份到期的50etf和50etf这两个看涨期权合约在3月份上涨2200点和2250点之外，其他所有看涨期权合约均已收盘。在看跌期权中，24个期权合约集体停牌，其中3月份到期的看跌期权普遍下跌逾20%，2200点盘中卖出的50只etf下跌逾30%。收盘时，2200年4月卖出的50只etf和2200年3月卖出的50只etf是最大的输家，跌幅分别为28.13%和28.03%。

从交易角度来看，虽然股票期权刚刚上市，投资者往往采取观望态度，但随着时间的延长，其交易量在不断扩大，头寸也在大幅增加。根据数据，11日卖出了23，706份期权合约，比前一个交易日增加了30%以上，其中包括12，190份看涨期权和11，516份看跌期权。截至11日收盘，市场总头寸为20，459，比上一交易日大幅增加42.07%。据了解，股票期权头寸已经连续三个交易日大幅增加。郭进期货分析师表示，头寸大幅增加表明，随着市场的稳步发展和投资者对交易规则的熟悉，新投资者正在进入市场。