IF、IC空头炒家加速离场

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随着本周的市场即将结束，市场参与者表示，最近几天的市场就像温水中煮的青蛙，公牛/公牛头一起煮。

"持有股票、持有资金是不甘心的，市场节奏有点混乱."一名交易员叹息道。

然而，最近几天，它已经熟练地用许多空期货指数扼杀每一寸土地，并经常在周四偷袭对方的关键防线。昨天上午，if1506合约触及移动平均线14次，ic1506合约触及移动平均线16次。“每日交易可以看到大战役的一小部分。移动平均线可以理解为一个重要的掩体。许多政党和空党轮流抢n次。”一位资深期货交易员解释了上述现象。

狭义折扣

只有沪深500期货有套利机会

昨天，三个期货指数的趋势有所不同，贴现率有所收窄。在蓝筹股沉默的情况下，前期大幅调整的小券再次受到基金关注，代表中小股的沪深500期货指数昨日出现了特别明显的折价收缩。

收盘时，if1506与现货价格相比下跌了6.99点。Ih1506合约比现货价格高出13.88点。与现货价格相比，Ic1506合同的折扣为107.49点。周三，if1506、ih1506和ic1506的主要合约分别下跌56.31点、5.38点和220.26点。“除了沪深500指数期货，还有一些套利机会，其他指数期货没有套利机会。”宏远期货指数研究员曹说。

美尔雅期货指数研究员王认为，三大期货指数之间的套利是指三大期货指数之间的每日投机头寸随风向略有流动。早期if和ic的基差已从超高位置急剧收敛，仍处于情感收尾过程中；Ih基收敛相对温和，受红利因素影响较大，在正常范围内。

根据CICC的数据，6月11日，沪深300指数的总仓位继续萎缩，从周二的156，400点降至昨日的153，000点；周一表现强劲的上证50指数仍维持在95700点的高位；代表中、小券的沪深500期货指数从周二的50，500点小幅升至51，700点。

“6月11日，市场继续在高位窄幅波动，三大期货指数的持仓均有所下降，比空的谨慎情绪更甚。王黛丝说，在除了空小仓位以外的前20个主要仓位中，ic空仓位减少了近1000个批次，if1506合约分别减少了20%。

“昨日，沪深300指数期货和沪深500指数期货的总持仓量均有所下降，而上证50指数期货的持仓量则大幅上升。在走势上，沪深300指数期货和沪深500指数期货的持仓量均呈下降趋势，而上证50指数期货的持仓量基本保持不变。”曹对说:

空头和战斗和撤退

那些做空的人会退出这个行业

记者注意到，自6月8日以来，CSI 300指数和CSI 500指数空头的主要合约头寸不断减少。其中，自6月8日以来，如果1506合同，空头寸的前20个主要头寸在ic1506合同上分别增加了8，498、5，425、8，563和3，589个，头寸数量分别减少了27，492、13，644、8，479和9，785个，头寸数量增加了1，511、1，983、2，725个总的来说，/

这可以从资本行为的角度来理解，资本行为是指投机者在之前的期货指数上涨趋势中获利并出局的现象。但是，随着利润的逐步实现，空降头术的强度明显大于增持术，表明空降头术正在战斗和撤退。

分析师认为，在此前指数强劲上涨的趋势下，空头像一度成为市场关注的焦点之一。然而，最近，空的头已经逐渐显示出退却的迹象。“尽管期货指数不断上涨，但在市场动荡的情况下，一些空市场的投机者仍能获得稳定的利润。”

据殷鉴期货公司的张浩称，上证综指在5000点之后，在不久的将来继续收于五日线的最高点。尽管交易量下降，主要资本继续流出，但上升的格局保持不变。三大股指在上涨中表现各异，其中以中小股为代表的沪深500指数在调整后表现抢眼，并在连续收红中接近前期高点，而以大盘股为代表的上证50指数在单日飙升后继续走弱，反映出当前基金对大盘股的关注度仍然不够。

“从if1506合约仓位来看，虽然近期主力资金外流导致CSI 300和CSI 500期货指数的仓位减少，但目前的主力资金仍保持空订单大于近10，000手。值得注意的是，由于if1506线形处于上升三角调整的末端，空头部的位置最近开始下降。在这个关键时刻，如果多头能够继续发挥他们的力量，随着量能的扩张，沪深300股指将会打开空的空间。张浩说。