期权隐含波动率继续上升

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受上交所50etf较低价格的影响，50etf看跌期权和看涨期权的合约价格昨日普遍下跌较多，上涨较少。收盘时，在主要的6月合约中，平均看涨期权“50etf买入6月3200”收于0.1024元，下跌0.0776元，跌幅43.11%；平均看跌期权“50etf卖出6月3200”收于0.0704元，上涨0.0085元，涨幅13.73%。

在波动性方面，周一，认购合同的隐含波动性进一步加大，卖出期权的隐含波动性也有所反弹。其中，平均看涨期权“50etf买入63200”的隐含波动率为43.52%；“50etf卖出6月3200”的隐含波动率为37.78%。

光大期货期权部的任表示，本周将发行包括国泰君安(报价601211，咨询)在内的25只新股，预计冻结资金可能达到7万亿元。新股认购将于周三开始，周五是资金冻结的高峰期。预计大盘股的表现仍将逊于中小板股，50etf可能波动更大，上行动力不足。另一方面，截至6月12日，沪深股市金融一体化余额达到2.23万亿元，创历史新高，空融资比例进一步扩大。市场的总体上行逻辑没有改变，但短期冲击将加剧。在这种情况下，投资者可以通过以相对较高的执行价格出售看跌期权来赚取特许权使用费。同时，买一个低执行价的看跌期权。