中证商品期货趋势配置策略等指数下月发布

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沪深指数公司将于7月20日正式发布沪深商品期货趋势配置策略指数和沪深商品期货动量策略指数。

该公司认为，由于供求周期的影响，商品期货一般具有自我趋势或动量的特征，即过去一段时间内表现出上升趋势或相对强劲的商品，在未来很有可能继续保持上升趋势或保持强劲。CSI商品期货趋势配置策略指数利用商品的自我趋势特征，在CSI商品期货成分指数样本的基础上，选择在过去三个月中显示出上升趋势的商品，用货币头寸替换显示出下降趋势或波动趋势的商品，并每月调整样本组合一次。沪深商品期货动量策略指数利用商品期货的短期动量特征，选取过去三个月沪深商品期货成分指数样本中的前七种商品作为样本，每季度调整一次样本组合。(周)