三大期指涨势如虹多方资金跑步进场

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三种期货指数产品的主要合约本周全线收盘。本周，沪深500期货指数成为关注的焦点。主合约ic1506的前四个交易日显示“连续四个交易日上涨”，周线上涨12.52%，周四尾盘达到9755.0的最高点，收于9734.6点。在高点盘整三周后，沪深300期货指数本周再次创下新高。主合约if1506上涨5.89%，周四收于4891.8点。以金融业为主的上证50指数本周表现最弱，主要合约ih1506上涨3.70%，收于3191.4点。

就沪深500指数而言，在本周的快速上涨中，当月的合约基础也从上市以来的连续大幅折价转变为溢价模式。截至周四收盘，当月合约ic1506较现货CSI 500指数上涨115.38点，溢价为1.20%。下个月，合约ic1507上涨了47.38点。另外两个远期合同继续保持溢价状态，但溢价范围明显缩小，其中合同每隔一个季度贴现一次。上述基础变化表明，期货指数市场基金对沪深500期货指数短期合约明显情绪化。

此外，本周沪深500期货指数的总持仓量也迅速增加，4个合约的总持仓量从上周五的32，369个增加到周四收盘的43，962个，其中总持仓量增加了35.8%。结合中金公司发布的主要持仓数据，positions/きだよだだよななななななななななななななな12394前20名的净持仓

就沪深300指数而言，本周当月合约if1506的基差也由折价转为溢价，且溢价一直在持续扩大。截至周四收盘，if1506较现货价格上涨了50.82点，溢价为1.05%，为今年3月30日以来的最高水平，表明基金的短期乐观情绪正在升温。

本周沪深300指数的总仓位也迅速增加，总仓位从上周五收盘的175，794个批次增加到本周四的231，210个批次，增加了31.52%。在主要位置数据中，主要座位的净空订单从上周五的11589个减少到本周三的6266个，这是近一个月来的最低点。其中，处于高位的中信期货持有的净多头订单周一增加至4422笔，创下该席位的新纪录。海通期货网空订单也从上周五的5819份下降到本周三的2302份。上述数据显示，沪深300股指期货市场的多方基金在本周也表现出运行状态。

与本周沪深500指数和沪深300指数的强劲表现相比，本周上证50指数的上涨并不显著。就趋势而言，与其他两个品种的创纪录高点不同，上交所50期货指数(SSE 50 Futures Index)的主合约ih1506与4月底的新高相差近200点，这与金融板块近期的“低调”表现密切相关，后者在现货指数中占据绝对权重。从数据来看，本周上证50指数的总仓位也有所增加，从周一的36533个仓位增加到周四的52636个仓位。结合主要持仓数据，上证50指数本周也显示出多只基金进场的迹象。

(记者费天元主编张伟)